Elle sera inhumée à côté de son mari, Vladimir Kirillovitch, à la cathédrale Saints Pierre et Paul à Saint-Pétersbourg, lieu des sépultures impériales. Accompagnée dans ses derniers moments par sa fille la Grande-Duchesse Maria Vladimirovna, elle a reçu les derniers sacrements du père Georges Kordotchkine, recteur de la paroisse orthodoxe russe de Madrid.
Née Princesse Bagration-Moukhransky, la défunte était la dernière représentante de la maison Romanov à être née avant la Révolution sur le territoire de l’Empire Russe, à Tiflis (Géorgie)

Ayant brièvement vécu en Allemagne après la Révolution, Leonida était par la suite revenue en Géorgie, alors république de l'URSS. Elle y a résidé jusqu'en 1931 en dépit des campagnes de répression du pouvoir soviétique contre les représentants de l'ancien régime.

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